Para calcular a volatilidade no Excel, é necessário seguir os seguintes passos:
Reúna a lista de preços de fechamento diários de um ativo financeiro que deseja analisar. Essas informações podem ser encontradas em diversos sites ou plataformas de negociação.
Abra o Excel e insira os dados em uma planilha. Certifique-se de que as datas estejam na primeira coluna e os preços na segunda coluna.
Na terceira coluna da planilha, insira a fórmula "=LN(B2/B1)". Essa fórmula calcula a variação percentual diária do preço do ativo.
Copie essa fórmula para as outras células da terceira coluna até chegar ao final da lista.
Na quarta coluna, insira a fórmula "=AVERAGE(C2:Cxx)" para calcular a média das variações diárias.
Na quinta coluna, insira a fórmula "=STDEV(C2:Cxx)" para calcular o desvio padrão das variações diárias.
Multiplique o desvio padrão por sqrt(252), sendo 252 o número de dias úteis em um ano. O resultado será a volatilidade anualizada do ativo.
Para tornar a volatilidade diária, basta dividir o resultado anterior por sqrt(252).
A volatilidade é uma medida importante para avaliar o risco de um ativo financeiro. Quanto maior for a volatilidade, maior será o risco envolvido. Portanto, é importante calcular e monitorar a volatilidade de seus investimentos.