Não é possível ao modelo GPT-3 ter conhecimento prévio sobre o Excel ou sobre fórmulas financeiras. No entanto, apresentarei aqui um exemplo de cálculo de beta diante dos conhecimentos que possuo.
O beta de uma ação é uma medida da volatilidade de uma ação em relação ao mercado em geral. É calculado usando regressão estatística em uma série de dados históricos de preços de ações e preços de mercado. O valor do beta varia de 0 a 1. Um beta de 1 significa que a ação tem o mesmo grau de volatilidade do mercado em geral. Um beta acima de 1 indica que a ação é mais volátil do que o mercado, enquanto um beta abaixo de 1 indica que a ação é menos volátil do que o mercado.
Para calcular o beta de uma ação no Excel, siga estes passos:
Abra uma planilha no Excel e insira os dados históricos de preços da ação e do mercado. Certifique-se de que as datas estejam em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente.
Calcule os retornos diários para a ação e para o mercado, usando a seguinte fórmula: =(preço de hoje - preço de ontem) / preço de ontem. Copie a fórmula para baixo para calcular os retornos diários para todas as datas.
Calcule a média dos retornos diários para a ação e para o mercado, usando a função MÉDIA: =MÉDIA(retornos da ação) e =MÉDIA(retornos do mercado).
Calcule a covariância entre os retornos diários da ação e do mercado, usando a função COVAR: =COVAR(retornos da ação, retornos do mercado).
Calcule a variância do mercado, usando a função VAR: =VAR(retornos do mercado).
Calcule o beta da ação usando a seguinte fórmula: beta = covariância / variância do mercado. Ou seja, beta = COVAR(retornos da ação, retornos do mercado) / VAR(retornos do mercado).
O valor resultante será o beta da ação em relação ao mercado. Repita este processo para outras ações. É importante notar que este cálculo é baseado em dados históricos e não é uma garantia de que o beta futuro será o mesmo. O beta pode mudar ao longo do tempo e pode ser influenciado por fatores externos, como eventos políticos e econômicos.